Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Автокореляція (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Автокореляція Природа автокореляції та її наслідки Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель або в матричному вигляді де у - вектор-стовпець залежної змінної розмірності (nх 1); X - матриця незалежних змінних розмірності (n х (m + 1)); a - вектор-стовпець невідомих параметрів розмірності ((m + 1) х 1); u вектор-стовпець випадкових помилок розмірності (n х 1); Одним із припущень класичного регресійного аналізу є припущення про незалежність випадкових величин u, і = 1, ..., n, тобто якщо це припущення порушується (незважаючи на те, що дисперсія залишків є сталою - наявна гомоскедастичність), то ми маємо справу з явищем, яке називається автокореляцією залишків. Важливо зрозуміти, що спричинює автокореляцію, які її практичні та теоретичні наслідки, чи є ефективні методи тестування наявності автокореляції, чи змінюються методи знаходження невідомих параметрів моделі в умовах автокореляції. Автокореляція залишків виникає найчастіше тоді, коли економетрична модель будується на основі часових рядів. Якщо існує кореляція між послідовними значеннями деякої незалежної змінної, то спостерігатиметься й кореляція послідовних значень залишків, так звані лагові затримки (запізнювання) в економічних процесах. Автокореляція може виникати через інерційність і циклічність багатьох економічних процесів. Провокувати автокореляцію також може неправильно специфікована функціональна залежність у регресійних моделях. Отже, як і у випадку гетероскедастичності, дисперсія залишків Але при гетероскедастичності змінюються дисперсії залишків за відсутності їх коваріації, а при автокореляції існує коваріація залишків за незмінної дисперсії. Зазначимо, що за наявності автокореляції залишків, як і за наявності гетероскедастичності, дисперсія залишків має вигляд однак матриця Q матиме тут інший вигляд: де параметр р характеризує коваріацію кожного наступного значення залишків із попереднім. Так, якщо для залишків записати авторегресійну модель першого порядку то р характеризує силу зв’язку величин залишків у період t з величинами залишків у період t-1. Якщо проігнорувати матрицю Q при визначенні дисперсії залишків і для оцінювання параметрів моделі застосувати МНК, то можливі такі наслідки: 1. Оцінки параметрів моделі можуть бути незміщеними, але неефективними, тобто вибіркові дисперсії вектора оцінок a можуть бути невиправдано великими. 2. Статистичні критерії t- і ^-статистик, які отримані для класичної лінійної моделі, не можуть бути використані для дисперсійного аналізу бо їх розрахунок не враховує наявності коваріації залишків. 3. Неефективність оцінок параметрів економетричної моделі, як правило, призводить до неефективних прогнозів, тобто прогнозні значення матимуть велику вибіркову дисперсію. Висновки. За наявності автокореляції поширеним методом оцінювання невідомих параметрів є узагальнений метод найменших квадратів, який було розглянуто в попередньому розділі. Отримані за допомогою УМНК оцінки є незміщеними та ефективними. Тестування наявності автокореляції Тестування наявності автокореляції, як правило, здійснюється за d-тестом Дарбіна - Уотсона, хоча існують й інші не менш відомі тес-ти: критерій фон Неймана, нециклічний коефіцієнт автокореляції, циклічний коефіцієнт автокореляції. Критерій Дарбіна — Уотсона (складається з кількох етапів і включає зони невизначеності) Крок 1. Розраховується значення d-статистики за формулою Зауваження. Доведено, що значення d-статистики Дарбіна - Уотсона перебуває в межах 0 < DW< 4. Крок 2. Задаємо рівень значущості а. За таблицею Дарбіна - Уотсона при заданому рівні значущості а, кількості факторів m і кількості спостережень n знаходимо два значення DW1 і DW2 : . Якщо 0< DW< DW1 , то наявна додатна автокореляція. . ЯкщоDW 1 <DW< DW2 або 4 - DW2< DW<

Скачати безкоштовно цей реферат: "Автокореляція (реферат)"


Інші реферати в категорії: Економічна теорія, теорія економічних наук